Категории:

В связи с нестабильным курсом валют цены на сайте могут отличаться от реальных. Для того, чтобы узнать точную стоимость книги нажимайте кнопку "Уточнить цену".

Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж (предзаказ)

Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж (предзаказ)
Автор: Дэниел Сигел
Модель: ISBN:978-5-9614-1451-6
Наличие: В наличии
Цена: 0 грн.
Количество:  Уточнить цену
   - или -   

Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж

Дэниел Сигел, Дайан Сигел 2012, Альпина Паблишер, 627с.

Аннотация издательства

Книги "Фьючерсные рынки. Портфельные стратегии, управление рисками и арбитраж" Нет в Наличии

Сегодня фьючерсные рынки являются неотъемлемой частью мирового финансового рынка. Фьючерсы стали эффективными инструментами управления волатильностью и рисками.
 
Цель этой книги — помочь участникам рынков интегрировать фьючерсные рынки в общие финансовые стратегии. Она сначала дает читателю концептуальную основу, а затем показывает, как применять концепции на конкретных рынках. Авторы исходят из того, что концепции цено­образования, арбитража и управления рисками в своей основе одинаковы для всех фьючерсных рынков.
Многочисленные примеры, анализ событий и результаты академических исследований повышают ценность книги как практического руководства.

Книга адресована институциональным инвесторам, трейдерам, арбитражерам, портфельным менеджерам, управляющим корпоративными финансами, индивидуальным инвесторам, риск-менеджерам, исследователям, аналитикам и консультантам.

Оглавление

Вперед во фьючерсы 
Все о фьючерсах и немного больше 
 
Предисловие 
Благодарности 
 
Глава  1.  Фьючерсные контракты. Введение
Форвардные контракты
Закрытие форвардной позиции 
Фьючерсные контракты 
Стандартизация 
Централизованные рынки
Ежедневные расчеты и клиринговая палата .
МаржаРегулирование 
Использование фьючерсных контрактов 
Спекуляция 
Хеджирование 
Арбитраж 
Механизм торговли 
Поставка 
Периоды поставки 
Множественность поставляемых активов .
Денежный расчет 
Обмен фьючерсов на физические активы 
 
Глава  2.  Ценообразование фьючерсных контрактов 
Введение в арбитраж 
Фьючерсный контракт на S&P 1 
Прямой «кэш-энд-кэрри» арбитраж 
Чистый арбитраж 
Обратный «кэш-энд-кэрри» арбитраж
Безарбитражное равновесие 
Фьючерсные рынки
Фундаментальное уравнение безарбитражности 
Арбитраж при условии нулевых выплат 
Арбитраж при условии наличия выплат 
Календарные спреды и арбитраж 
Транзакционные издержки и арбитраж 
Виды транзакционных издержек 
Квазиарбитраж 
Создание синтетических ценных бумаг
Использование фундаментального уравнения 
безарбитражности 
Выявление возможностей для квазиарбитража 
Ценообразование фьючерсных контрактов при наличии 
препятствий для короткой продажи 
Инвестиционные и потребляемые активы 
Рынки с полной и неполной компенсацией стоимости 
финансир ования фьючерсной позиции 
Квазиарбитраж 
Риск и ценообразование фьючерсных контрактов
Объяснение с позиций систематического риска 
Объяснение с позиций давления хеджеров 
Открытие цен 
Арбитражное ценообразование 
и ценообразование на основе систематического риска
 
Глава 3.  Управление рисками 
Модель совершенного хеджирования 
Перекрестное хеджирование 
Уравнение перекрестного хеджирования 
Статистический подход 
Аналитический подход 
Перекрестное хеджирование и синтетические позиции 
Неопределенность количества 
Общая формула 
Метод открытия хвостовых позиций и переоценка по рынку 
Метод открытия хвостовых позиций и взаимосвязь между 
форвардными и фьючерсными ценами 
Естественное хеджирование 
или хеджирование фьючерсами
Почему компании хеджируются 
Так почему компании все-таки хеджируются?
 
Глава  4.  Фьючерсы на фондовые индексы 
Наличный рынок 
Индексы 
Фьючерсные контракты на фондовые индексы 
Фьючерс на индекс S&P 1
Фьючерс на индекс NYSE Composite
Фьючерс на индекс MMI 
Фьючерс на индекс Value Line 
Фундаментальное уравнение безарбитражности 
Фьючерсы на фондовые индексы и институциональные 
инвесторы 
 
Глава 5.  Фьючерсы на краткосрочные процентные ставки 
Срочные евродолларовые депозиты 
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Применение на практике: создание синтетических кредитов 
с фиксированной ставкой 
Казначейские векселя 
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Модификация сроков до погашения казначейских векселей 
при помощи фьючерсов на казначейские векселя 
Эмпирические данные по фьючерсам на казначейские векселя 
TED-спред
 
Глава  6.  Фьючерсы на долгосрочные процентные ставки
Наличный рынок казначейских облигаций 
и казначейских нот 
Доходности казначейских облигаций, ценообразование 
и правила котировки 
Дюрация
Рынки репо
Фьючерсы на казначейские облигации 
и казначейские ноты 
Последовательность поставки 
Множественность поставляемых классов активов 
Фундаментальное уравнение безарбитражности 
Хеджирование портфеля облигаций фьючерсами 
на казначейские облигации
Опционы продавца 
Фьючерсные рынки
Наличный рынок муниципальных облигаций 
Правила котировки и ценообразование 
Рынок фьючерсов на муниципальные облигации 
Индекс муниципальных облигаций Bond Buyer 
Фундаментальное уравнение безарбитражности 
Хеджирование фьючерсами на муниципальные облигации
 
Глава 7.  Валютные фьючерсы
Наличный рынок валюты 
Правила котировки 
Кросс-курсы 
Валютные форвардные контракты 
Рынок валютных фьючерсов 
Фундаментальное уравнение безарбитражности
Покрытый паритет процентных ставок 
и иностранные инвестиции 
Эмпирические данные по покрытому паритету 
процентных ставок 
Хеджирование 
Естественное хеджирование
Создание синтетических фьючерсных контрактов, 
деноминированных в иностранной валюте 
Синтетические фьючерсы на кросс-курсы
Синтетические деноминированные в иностранной валюте 
фьючерсы на пр оцентную ставку
 
Глава 8.  Товарные фьючерсы 
Фундаментальное уравнение безарбитражности 
для товарных фьючерсов 
Предельная потребительская стоимость 
Фьючерсы на металлы 
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Фьючерсы на нефть 
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Хеджирование 
Фьючерсы на зерно
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Хеджирование 
Фьючерсные контракты на соевые продукты 
Наличный и фьючерсный рынки 
Фьючерсы на живой скот 
Наличный рынок 
Фьючерсный рынок 
Фундаментальное уравнение безарбитражности
Хеджирование 
 
Глава  9.  Опционы и опционы на фьючерсы
Опционы на акции 
Графики выплат 
Графики выплат для опционов 
Комбинации 
Паритет опционов пут и колл 
Опционы как альтернатива фьючерсам 
Ценообразование опционов и арбитраж
Биномиальная модель ценообразования опционов 
Формула Блэка–Шоулза 
Логика, лежащая в основе формулы Блэка–Шоулза 
Чувствительность модели Блэка–Шоулза 
к изменению входных данных
Допущения модели Блэка–Шоулза и модификации модели 
Опционы на фьючерсы
Ценообразование опционов на фьючерсы и арбитраж 
Встроенные опционы 
 
Глава 10. Процентные свопы
Простые процентные свопы 
Процентные свопы и стрипы фьючерсов 
на евродолларовые депозиты 
Хеджирование свопа стрипами фьючерсов 
на евродолларовые депозиты 
Преимущества свопов перед стрипами
Квазиар битр аж 
Занятие встречных позиций по свопам 
Валютные свопы
 
Литература 
Ведущие фьючерсные и опционные биржи мира 
Биржевые группы Фьючерсные рынки
Ведущие 20 фьючерсных 
и опционных контрактов на фондовые индексы 
Ведущие 20 фьючерсных и опционных контрактов 
на процентные ставки 
Ведущие 20 фьючерсных и опционных контрактов 
на иностранные валюты 
Ведущие 20 фьючерсных 
и опционных контрактов на металлы 
Ведущие 20 фьючерсных и опционных контрактов 
на энергоносители 
Ведущие 20 фьючерсных и опционных контрактов 
на сельскохозяйственную продукцию 

Оставить отзыв

Ваше Имя:


Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.

Оценка: Плохо            Хорошо

Введите код, указанный на картинке:



 

Доставка книг по Украине: Александрия, Алчевск, Ахтырка, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Бердичев, Бердянск, Борисполь, Бровары, Винница, Вишневое, Владимир-Волынский, Вознесенск, Глобино, Горловка, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дрогобыч, Дубно, Дунаевцы, Желтые Воды, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Ильичевск, Каменец-Подольский, Карловка, Киев, Кировоград, Ковель, Коломыя, Комсомольск, Коростень, Котовск, Краматорск, Красноград, Красноперекопск, Кременчук, Кривой Рог, Лубны, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Мелитополь, Миргород, Могилев – Подольский, Мукачево, Нежин, Николаев, Никополь, Новая Каховка, Новоград-Волынский, Обухов, Одесса, Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Ровно, Светловодск, Северодонецк, Славута, Славянск, Смела, Сторожинец, Стрый, Сумы, Тернополь, Ужгород, Умань, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы, Шостка, Южноукраинск, Канев, Жмеринка